Rättvisa och diskriminering i försäkringsprissättning

Mario Wüthrich är professor vid ETH Zürich i Schweiz. Han kommer, tack vare anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, att vara gästprofessor vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Projektet handlar om att med hjälp av matematiska metoder ta sig an frågor kring rättvisa och diskriminering inom försäkringsbranschen. Hur ska dessa frågor hanteras i prissättning av försäkringar?

Redan nu finns det lagar som förbjuder bolagen att använda så kallade skyddade attribut, som kön, vid prissättning av försäkringar. Men att bara bortse från de skyddade attributen räcker inte, eftersom det ändå går att komma åt dem genom en mängd icke-skyddade variabler som numera finns samlade i stora mängder,  ”big data”. Detta brukar kallas indirekt diskriminering. Frågor om diskriminering, både direkt, och indirekt, finns redan idag reglerade i lag. Men lagtexternas definitioner är inte matematiskt väl preciserade och lämnar utrymme för tolkning.

I praktiken kommer försäkringspriser sällan att vara fullständigt diskriminerande eller helt undvika diskriminering, och en viktig del i detta forskningsprojekt handlar om att ta fram metoder för att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta graden av rättvisa och diskriminering i försäkringsprissättning. Detta är av särskilt intresse när det gäller att till exempel identifiera missgynnade grupper av individer.

En annan del i projektet handlar om att försäkringsverksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt marknad vilket gör att matematiskt riskbaserade försäkringspremier justeras med hänsyn till marknaden. Denna typ av justeringar öppnar upp för nya matematiska frågor kring rättvisa och hur diskriminering kan undvikas.  

Foto: Bastian Bergmann